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In che modo calcolate il margine?
In che modo calcolate il margine?
Aggiornato oltre una settimana fa

Per calcolare il requisito di margine di un determinato portafoglio, EXANTE utilizza un sistema di gestione del rischio sviluppato internamente, una variante di SPAN®, ovvero lo Standard Portfolio Analysis of Risk. La metodologia SPAN® consiste in una serie di ipotetici scenari relativi al portafoglio che comportano le peggiori perdite possibili a cui il portafoglio può andare incontro in un determinato orizzonte temporale. Per fare ciò SPAN® utilizza un set predefinito di parametri che riflettono le condizioni di mercato dei contratti scambiati.

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